量化研究（公募基金）可转正日常实习

职位描述

• 工作职责：

  1.根据不同的产品需求，定制相关资产配置方案和投资策略，包括基础数据处理、历史回测、样本外跟踪优化；
  2.量化研究基础工作：因子回测、因子数据库搭建、因子配置方法等；协助量化选股策略的开发、维护和策略体系建设；
  3.寻找市场中具有盈利能力的成熟策略进行可行性分析；

• 岗位要求：

  1、金融、数学、统计、金融工程、计算机等专业，硕士及以上学历；
  2、至少精通Matlab、Python、C、R等语言中的一种，能实际应用于工作中（Python优先），熟悉关系型数据库语言；
  3、有股票组合优化模型研究和因子开发研究经验、编写过完整回测框架优先

工作地址

北京 - 朝阳区 - 嘉铭中心B座